Notowania

 

3.6. Standardy obligacji

Emitent może samodzielnie decydować o parametrach obligacji takich, jak: wartość nominalna, zasady ustalania oprocentowania i wyliczania wartości odsetek, terminy ustalania praw i płatności odsetek.
Giełda rekomenduje natomiast określony przez siebie standard obligacji denominowanych w PLN oraz EUR. Ma to na celu usprawnienie procedur dopuszczeniowych, budowy tabel odsetkowych, rozliczeń oraz ułatwienie prowadzenia analiz porównawczych poszczególnych obligacji, w tym rentowności.

Rekomendowany standard obligacji korporacyjnych i samorządowych denominowanych w PLN

 

Rekomendowany standard obligacji korporacyjnych i samorządowych denominowanych w PLN
Nazwa skrócona
Nazwa pod którą dana seria
obligacji rejestrowana jest w systemach Catalyst nadawana
przez organizatora obrotu
ABCYYZZ
gdzie:
ABC – 3 znakowy kod emitenta
YY – 2 znakowe określenie miesiąca wykupu
ZZ- 2 znakowe określenie roku wykupu (2 ostatnie
cyfry roku)
 
Wartość nominalna 1 obligacji 100 zł lub 1000 zł
Rodzaj obligacji obligacje na okaziciela
Sposób ustalania kuponu odsetkowego a) oprocentowanie zmienne równe sumie stopy bazowej i marży lub
b) oprocentowanie stałe
Stopa bazowa
Stopa służąca jako podstawa do wyznaczenia oprocentowania zmiennego
Stopa procentowa dla trzy-(WIBOR3M), sześcio-(WIBOR6M), dwunasto-(WIBOR12M) miesięcznych depozytów złotowych, o okresie odpowiadającym okresowi odsetkowemu, publikowana na stronie WIBO serwisu Reuters, ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego.
Data ustalenia stopy bazowej Dzień przypadający na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywać ma stopa procentowa danego kuponu odsetkowego.
Szczegółowe zasady ustalania wartości odsetek należnych od jednej obligacji Odsetki wyliczane są na bazie
• actual/365
lub
• Actual/Actual
Odsetki dla jednej obligacji są obliczane z dokładnością do 1 grosza
 
Data emisji (E)
Data wyemitowania obligacji danej serii określona w odpowiednim dokumencie informacyjnym
 
Powinna zostać ustalona w dowolnym dniu przypadającym na okres od 1 do 28 dnia miesiąca kalendarzowego, włączając w to oba wymienione dni.
Data ustalenia oprocentowania na dany okres odsetkowy Przypada na trzy dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego.
Okres odsetkowy
Okres wyrażany jako liczba dni lub jako różnica dwóch dat, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej obligacji
Okres rozpoczynający się w Dacie Emisji (E) i kończący się po upływie trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy w dniu ostatniego dnia danego okresu odsetkowego (T), oraz każdy kolejny okres zaczynający się w dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu (T) i kończący odpowiednio po upływie trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy.
Data pierwszego dnia pierwszego okresu
odsetkowego jest tożsama z Datą Emisji (E)
Data ustalenia praw do odsetek Szósty dzień roboczy przed datą wypłaty odsetek lub dniem wykupu
Data wypłaty odsetek (DWO) Przypada na ostatni dzień okresu odsetkowego (dzień T) lub dzień wykupu (DW). Jeżeli data wypłaty odsetek wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata odsetek następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
Data wykupu (DW)
Data w której zgodnie z dokumentem informacyjnym danej serii obligacji należność główna jest wymagana i płatna
Powinna przypadać na ostatni dzień ostatniego okresu odsetkowego. Jeżeli data wykupu przypada w dniu wolnym od pracy, wykup następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
Marża - różnica pomiędzy oprocentowaniem obligacji a stopą bazowąDzień roboczy - dzień, w którym Krajowy Depozyt prowadzi normalną działalność operacyjną

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000